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证券组合投资分析实验报告

证券组合投资分析实验报告

班级学号 :10091106 姓名 : 毕羽

实验内容和要求:

1、根据所学的组合投资理论,建立一个包含三产行业的三支股票的投资组合,使组合的预期收益达到预定的目标。

一、财务分析

股票组合:(单位:%)

证券组合投资分析实验报告

通过计算β值以及标准差,分别得出三只股票的预期收益率和风险,三只股票之间的相关系数如下表:

证券组合投资分析实验报告

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根据三只股票的预期收益率,我将投资组合的预期收益率设定为14%。通过软件计算,我得出如下风险和资金分配比率:

证券组合投资分析实验报告

投资组合资金分配比率:

以上便是我的投资组合,因为TCL集团的预期收益率与投资组合的预期收益率最相近,且风险最小,所以其占比重较大,占66.83%,其余的贵州茅台和电广传媒比例大致相当,分别占15.62%和17.55%。总体上这个投资组合符合风险最小化的原则,比较合理。

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