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2013年证券投资分析第七章证券组合管理理论同步测试习题

2013年证券投资分析第七章证券组合管理理论同步测试习题

2013年证券投资分析第七章证券组合管理理论同步测试习题

一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项最符合题目要求,请选出正确的选项)

1.完全正相关的条件下,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的( )。

A.直线

B.向左弯曲的曲线

C.折线

D.向右弯曲的曲线

2.完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为20%,证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%,则证券组合的期望收益率为( )。

A.5%

B.20%

C.15.5%

D.11.5%

3.一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

A.最小方差

B.最大方差

C。最大收益率

D.最小收益率

4.关于β系数,下列说法错误的是( )。

A.β系数是由时间创造的

B.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.β系数的绝对值数值越小,表明证券承担的系统风险越小

D.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

5.与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明( )。

A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差

B.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好

C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差

D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好

6.关于最优证券组合,下列说法正确的是( )。

A.最优证券组合是收益最大的组合

B.最优证券组合是效率最高的组合

C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

D.相较于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

7.下列因素中,与久期之间呈相同关系的是( )。

A.票面利率

B.到期期限

C.市场利率

D.到期收益率

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