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计算题(1)

《衍生金融工具》复习题

计算题

1. 2017年 4月 10日,某财务公司经理根据业务安排从 2017年 6月 16日到 9月 15日的 3个月有 8000万元的远期资金需求, 他预期在此期间利率可能上升, 因此, 他想对冲利率上升的风险, 便于 4月 10日从中国银行买进远期利率协议。 条件:

合约金额:8000万元

交易日:2017年 4月 10日

结算日:2017年 6月 16日

到期日:2017年 9月 15日

合约年利率:5.75%

参考利率:2017年 6月 16日 3个月 Shibor 为 6.65%。

年基准:360天

请计算本次交易的盈亏。

2.2014年 5月 19日某客户开仓卖出大连大豆 1501期货合约 35手,成交价 格为 4530元 /吨,当天平仓 10手合约,成交价格为 4480元 /吨,当日结算价格 为 4509元 /吨,交易保证金比例为 5%,请计算该客户账户当天占用的保证金金 额。

3. 2015年 5月 4日, 某客户开仓卖出中金所沪深 300指数 1505期货合约 6手,成交价格为 4800.2点,当天平仓 2手合约,成交价格为 4726.2点,当日结 算价格为 4760.4点,交易保证金比例为 12%,请计算该客户需交纳的交易保证 金、当天收盘后的维持保证金金额及浮动盈亏。

4. 某投机者预测 5月份大豆期货合约价格将上升,故买入 10手大豆期货合 约, 成交价格为 4030元 /吨。 可此后价格不升反降, 为了补救, 该投机者在 4000元 /吨再次买入 5手合约, 请计算当市价反弹到什么价位时才可以避免损失 (不计 税金、手续费等费用 ) 。

5. 2008年 10月 1日,某投资者以 80点的权利金买入一张 3月份到期、执 行价格为 10200点的恒生指数看涨期权,若到期日恒生指数涨到 10965点,请 计算投资者行权的盈亏额 (不考虑其他费用,恒生指数每点的价值是 50港元 ) 。 6. 某投资者以 64.9点的价格买入 1手行权价格 2150点的 10月份沪深 300指数看跌期权,同时以 16.7点的价格卖出 1手行权价格 2050点的 10月份沪深 300指数看跌期权,当日的沪深 300指数收报 2100点。请分析计算:

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