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计算题(1)

《衍生金融工具》复习题

计算题

1.2017年4月10日,某财务公司经理根据业务安排从2017年6月16日到9月15日的3个月有8000万元的远期资金需求,他预期在此期间利率可能上升,因此,他想对冲利率上升的风险,便于4月10日从中国银行买进远期利率协议。

条件:

合约金额:8000万元

交易日:2017年4月10日

结算日:2017年6月16日

到期日:2017年9月15日

合约年利率:5.75%

参考利率:2017年6月16日3个月Shibor为6.65%。

年基准:360天

请计算本次交易的盈亏。

2.2014年5月19日某客户开仓卖出大连大豆1501期货合约35手,成交价格为4530元/吨,当天平仓10手合约,成交价格为4480元/吨,当日结算价格为4509元/吨,交易保证金比例为5%,请计算该客户账户当天占用的保证金金额。

3. 2015年5月4日,某客户开仓卖出中金所沪深300指数1505期货合约6手,成交价格为4800.2点,当天平仓2手合约,成交价格为4726.2点,当日结算价格为4760.4点,交易保证金比例为12%,请计算该客户需交纳的交易保证金、当天收盘后的维持保证金金额及浮动盈亏。

4.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为4030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在4000元/吨再次买入5手合约,请计算当市价反弹到什么价位时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。

5. 2008年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权,若到期日恒生指数涨到10965点,请计算投资者行权的盈亏额(不考虑其他费用,恒生指数每点的价值是50港元)。

6.某投资者以64.9点的价格买入1手行权价格2150点的10月份沪深300指数看跌期权,同时以16.7点的价格卖出1手行权价格2050点的10月份沪深300指数看跌期权,当日的沪深300指数收报2100点。请分析计算:

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